一、策略核心逻辑

凹口淘金战法是一种基于股价技术形态+量价关系的短线交易策略，核心逻辑为：

捕捉市场情绪拐点

：股价经历阶段性下跌或横盘后，形成“凹口”形态（类似“U型底”或“V型底”），反映抛压衰竭与筹码沉淀。

突破关键阻力位确认趋势反转

：股价放量突破凹口右侧颈线位（阻力位），叠加量能放大，标志多方力量占据主导，短期加速上涨概率提升。

二、策略模型构建步骤

1. 形态识别与选股条件

（1）价格条件

下跌幅度

：股价从高点回落15%-30%（避免小波动干扰，确保调整充分）。

横盘周期

：凹口底部横盘时间≥5个交易日（确保筹码充分换手，降低假突破风险）。

阻力位确认

：颈线位需为前期明确高点或均线压制位（如20日均线、60日均线）。

（2）成交量条件

地量确认

：凹口底部成交量较前期下跌段萎缩50%以上（地量见地价，抛压衰竭）。

突破放量

：突破颈线位当日成交量较前一日放大≥1.5倍（或突破前5日均量2倍以上），确认突破有效性。

（3）技术指标辅助（可选）

MACD

：凹口底部金叉或零轴附近金叉（动能修复，多头信号）。

RSI

：从超卖区（<30）回升至50以上（超跌反弹，短线多头优势）。

K线组合

凹口底部出现“长下影线”或“阳包阴”组合（多头反攻信号）。

突破日收中阳线或大阳线（涨幅≥3%）。

2. 买点与止损设置

（1）买点策略

突破买点

股价放量突破颈线位当日收盘价买入（需突破后3日内不跌破颈线位）。

若突破当日为涨停板，可于次日集合竞价或开盘价买入（需结合分时承接力度）。

回踩买点

突破后股价回踩颈线位不破，且成交量萎缩（较突破日缩量30%以上），次日可加仓。

回踩需在3日内完成，若超时可能转为震荡行情。

（2）止损策略

固定止损

：突破当日最低价（或颈线位下方3%）作为止损位。

动态止损

：若突破后股价涨幅超5%，可将止损位上移至成本价（保本原则）。

3. 卖点与仓位管理

（1）卖点策略

固定盈利目标

：突破后涨幅达10%-15%分批止盈（根据市场环境调整，牛市可放宽至20%）。

技术信号止盈

股价跌破5日均线且3日内无法收回。

MACD出现顶背离（股价新高但红柱缩短/黄白线死叉）。

RSI进入超买区（>70）后拐头向下。

动态止盈

突破后连续3日放量滞涨（量价背离），可减仓50%。

若遇大盘系统性风险（如跌破重要均线），需果断清仓。

（2）仓位管理

单票仓位

：不超过总资金的20%，避免单一标的风险。

分批建仓

突破时建仓30%（初始仓位）。

回踩确认时加仓30%（确认趋势延续）。

剩余40%作为机动资金（应对突发风险或补仓机会）。

三、技术要点深化

凹口形态的量化标准

深度

：凹口底部至颈线位的垂直距离≥5%（确保形态足够显著）。

斜率

：下跌段斜率需陡峭（如30°-45°），表明调整力度大，后续反弹空间更大。

成交量变化的动态分析

下跌段

：初期放量下跌（恐慌盘涌出），后期缩量阴跌（抛压衰竭）。

横盘段

：成交量萎缩至前期均量的30%以下（地量确认）。

突破段

：放量突破（量比≥2），且突破后3日内成交量维持高位（确认资金持续介入）。

关键K线的信号强化

长下影线

：需伴随成交量放大（如突破当日或次日出现），表明下方承接力度强。

阳包阴

：阳线实体需完全覆盖前一日阴线实体，且成交量放大。

四、风险控制与策略优化

假突破应对

突破后3日内不创新高

：若突破后股价未延续上涨，反而跌破颈线位，需立即止损。

突破当日巨量滞涨

：若突破日成交量创近期新高但涨幅有限（<2%），可能为主力诱多，需谨慎。

市场环境适配

牛市环境

：可放宽形态标准（如跌幅10%-15%），提高交易频率。

熊市/震荡市

：严格筛选形态，结合大盘趋势操作（如仅在指数站上20日均线时参与）。

策略回测与优化

历史回测

：选择过去3年A股市场数据，验证策略胜率（≥80%）、盈亏比（≥2:1）。

参数优化

：根据不同市场阶段调整跌幅、横盘时间、成交量放大倍数等参数。

近期不少个股纷纷回撤，有些冲高后又继续继续回撤，特别是形态刚走好又急速回撤的个股非常多，大多是为了回避近期外围与业绩的不确定性造成了误伤，也有部分主力趁此机会进行拿低位筹码，用此策略相对就能抓取到快速反弹或反转的个股，从而获取差价！

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